如何卖出看跌期权
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50ETF:构建看跌期权组合策略收益可期【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取时间价值收益和方向性收益,若市场行情急速大涨或大跌,突破损益平衡点,则平仓离场。如:卖出上证500ETF 沽8 月4700 等会说。
上证 50ETF 期权:隐含波动率下降,看跌策略【上证50ETF 期权最新动态】上证50ETF 期权标的行情呈延续上方有压力的弱势偏空态势,低位小幅区间盘整震荡。期权隐含波动率持续下降至较低位置水平且小幅波动。建议构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获取时间价值收益,如卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购小发猫。
能化价格上升,农产品、金属、黑色涨跌互现:部分期权持仓量下降豆粕等期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。部分郑商所期权最后一个交易日,持仓量下降,苯乙烯等持仓量上升。商品期权成交量整体上升,花生等成交量大幅增加。铜价回落,钢期权隐含波动率回归正常,建议近期卖出铜看跌期权。从期权标的走势来看,本交易日能化价格有所上升等会说。
上证 50ETF 期权:行情波动,策略应对【上证50ETF 期权市场动态】自9 月下旬以来,上证50ETF 超跌反弹回暖上升,持续大幅上涨,创出近两年新高,后冲高回落大幅波动,呈多头趋势大幅回落后巨幅波动走势。期权隐含波动急速上涨后急速下降,仍处历史较高水平。建议构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略,获取时间价好了吧!
50ETF:构建期权组合策略获取收益【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出50ETF 购8 月2400 同时买入50ETF 购9 月2400【构建看跌期权正向日历价差组合策略,以获时间价值收益】如:卖出300ETF 购8 月3400 同时买入300ETF 购9 月340【构建卖出偏空头的宽跨式期权组合策略,获取等会说。
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高盛:美国股市的回调尚未结束无论市场走向如何,大宗商品交易顾问都将在未来一周卖出股票。机构规模的看跌期权和对冲需求今年以来首次超过波动性抛售策略。这一迹象表明,大型投资者正急于为股市进一步下跌做准备。这反映在波动率指数上,该指数上周飙升至20点以上,远高于2024年的平均水平。本文源自金说完了。
原油与油粕类期权:波动率做空机会【当前原油和油粕类期权波动率情况及投资建议】当前原油VIX 接近41,可尝试进行波动率做空,卖出深度虚值看涨同时卖出虚值看跌,赚取波动率回归收益。油粕类期权VIX 右侧走高,但事件对期货价格冲击力有限,后续可尝试做空波动率。伊朗假期内介入以色列事件不断催化原油价格小发猫。
国金宏观:雪球集中敲入风险或已明显释放相当于卖出障碍看跌期权雪球结构(Autocallables)本质上是一种奇异期权,2019年开始在国内逐渐流行,2021年募集规模开始激增。买入雪球结构相当于卖出了一个障碍看跌期权,票息相当于期权费收入,但是如果发生敲入且到期前始终未能敲出,则到期时需要承担挂钩标的下跌的损失。国后面会介绍。
股指:三中全会及政治局会议将召开,指数企稳反弹7 月三中全会及政治局会议将召开,指数初步底部企稳反弹,近两周料维持窄幅震荡,可尝试逢高卖出虚值附近看跌期权。国债方面,短期不确定性仍存,建议投资者维持观望。贵金属方面,本周关注宏观消息面情况,国际金价维持偏强震荡,可逢低买入虚值期权做多波动率;国际银价走势与黄金还有呢?
4000亿雪球产品推动券商利润上涨!两融业务稳定,股票质押风险缓解,...根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:首先,雪球产品预计峰值存量为4000亿元,对上市券商利润贡献约2.5%。雪球产品本质上是投资者向券商卖出带触发条款的看跌期权,券商通过保证金赚取收益。当前大部分雪球产品已敲入,风险相对可控。然而,券商衍生品业是什么。
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