期货基差修复_期货基差修复最佳方案

国债期货:长端利率修复,关注基差多头机会利率市场将保持中枢内震荡,波动会明显加大,多头策略需保持谨慎,推荐品种间的对冲策略。长端曲线开始修复3 月份以来的过度平坦化。长端利率受制于中长期利率均值锚定与快速下行空间的有限。同时,长端利率品种的供应仍然不能有效满足市场预期。推荐关注30 年国债期货基差多小发猫。

甲醇库存紧张基差走强:09合约上涨空间受限,01合约待MTO利润修复...而这一现象使得基差持续攀升。然而,市场对甲醇期货价格的上行空间持谨慎态度,主要受到烯烃装置停工和国内供应回稳的影响,以及对9月份合等我继续说。 如果甲醇价格出现明显下跌,这可能是一个买入01合约的良机。进入下半年,09合约的MTO利润修复情况将是一个值得关注的焦点,同时,这也预示等我继续说。

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集运指数期货飙升,现货运价企稳带动价格靠拢,关注后市风险【集运指数(欧线)强势走高,现货运价企稳促使期现价格靠拢】上个交易周,集运指数期货强势上行。主力合约EC2404突破2000点,实现四连涨。其他合约也表现强劲。业内人士分析,现货运价止跌企稳并释放涨价信号。期货价格向现货靠拢,基差修复逻辑成为主要驱动力。后市需关注班轮还有呢?

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“雪球”再次滚起来 私募通道业务何时休野火烧不尽,春风吹又生。今年一季度,雪球结构产品风险快速暴露,投资人适当性问题引发争议。然而,在A股企稳、股指期货基差修复的情况下,近期雪球结构产品再度热销,私募则在其中扮演了极为重要的通道角色。上海证券报记者获得的一份雪球结构产品销售清单显示,近日有20余只雪等我继续说。

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烧碱期货:创上市新低 期现走势分歧大期货和现货价格走势分歧严重,期现基差走了两波负基差收敛的过程。第一次基差大幅收敛在年初直至3 月,之后期货主力合约移仓换月至9 月合约,因对5 月合约升水高,负基差过大需修复,期货价格持续阴跌。从现货市场看,上半年价格走势平稳,呈N 字型。春节后2 月中下旬下游开工逐好了吧!

烧碱:现货成交不佳 空头主导 2409合约【烧碱现货成交不佳,空头主导技术面】7 月19 日讯,液碱企业弱稳观望,散户成交差,部分企业给主力下游送货加量。近期烧碱供应端装置检修,行业开工负荷阶段性下降,现货市场报价较坚挺。商品氛围偏弱致烧碱期货向下修复基差,基差显著回归。短期内建议参与者关注宏观面大宗商品是什么。

集运指数(欧线)强势走高 关注主力合约临近交割月风险上个交易周,集运指数(欧线)期货强势上行,主力合约EC2404升破2000点,周内录得四连涨,其余合约也均强势收涨。业内人士普遍认为,集运指数(欧线)期货此轮强劲走势的主要驱动来自现货运价止跌企稳并释放涨价信号,期货向现货靠拢,走基差修复逻辑;后市关注班轮公司涨价的实际落地说完了。

聚烯烃价格偏强震荡:供需变化与地缘政治影响聚烯烃价格震荡偏强供应端春检需求端旺季聚烯烃期货价格呈现震荡偏强的走势,基差修复,利润下行。估值向上调整。原油价格上涨,煤价和化工原料价格波动。成本端支撑回归,盘面交易逻辑供需关系影响减弱。春季检修影响聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)产能利用率。新装置投产情况更新等会说。

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烧碱:利润走低抑制产能 2300-2600元波动【烧碱:低利润或抑制产能释放,需求端增量待观察】8 月6 日消息,5 月初因夏季检修,期货价格持续走高。7 月初,供给端边际转宽,需求端恢复未达预期,去库转累库致期货价走低修复基差,盘面最高500 的升水变为平水。短期内,氯碱厂利润降低或促阶段性减产,供给端上行空间有限,中长期说完了。

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聚烯烃市场震荡偏强,原油上涨与需求旺季共驱价格聚烯烃市场本月迎来变化,期货价格震荡偏强,估值向上;原油价格持续上行,春检影响供应端;传统旺季带动需求端,库存去库幅度加大。本月聚烯烃期货价格显示出震荡偏强的态势,基差修复,利润大幅下行。WTI原油和Brent原油价格分别上涨6.48%和6.43%,而煤价、甲醇、乙烯和丙烯价格有等会说。

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